Дмитрий, в вашем примере Правило №1 19,5 это 2,5% риска в сделке. При этом правило гласит, что риск в каждой сделке не долен привышать 2%….Это, вероятно, ошибка? Пусть первый трейдер (Иван) рискует двумя процентами от капитала в каждой сделке. Второй (Алексей) торгует более агрессивно и в каждой сделке рискует пятью процентами от торгового счёта. Третий трейдер (Михаил) — десятью процентами от торгового счёта. Это может быть не очевидно на первый взгляд, но грамотный расчет объема позиции может творить «чудеса» с торговой статистикой.
Я работаю с людьми, которые зарабатывают в 20 раз больше меня, торгуя именно так! Это – просто одна из идей, с которыми вы можете поэкспериментировать. Хотя лично я предпочитаю просто выбирать для входа место, где у меня был бы короткий стоп, и входить полной позицией, ожидая мгновенного разворота. Если цена отскочит от нижней границы зоны, а это вполне может произойти, что пугает… То я упущу сделку. Тут появляется сетап, в котором вы совершенно уверены, и вы открываетесь с риском в 10%... Трейдер получает убыток – и в итоге оказывается в минусе, хотя из четырех сделок три были прибыльными.
Чем ниже минимально возможный объем позиции и чем больше торговый капитал, тем точнее можно рассчитать объем. Как показывает опыт, это крайне сложно, особенно для начинающих трейдеров. Зачастую, если новичок видит сигнал для входа в рынок (выполняются пункты 1,2 и 3 торгового плана), то он действует — покупает или продает. А потенциал прибыли и риска, в лучшем случае, рассчитывается после входа в рынок, в худшем — не определяется вовсе. Управление рисками и размер позиции – две стороны одной и той же медали.
Количество сделок не должно быть большим, если это не противоречит стратегии, как в случае со скальпингом. В противном случае вырастут и риски, а также психологическое давление на трейдера и вероятность совершения различных ошибок. Главная задача трейдера должна заключаться в том, чтобы, прежде всего, сохранить, а уже затем приумножить свой капитал. Поэтому и практика мани-менеджмента начинается с создания общей стратегии управления торговими средствами. Моментом зарождения идей о мани-менеджменте можно считать научную статью по оценке риска Даниэля Бернулли года, которая подтолкнула к развитию "теорию ожидаемой полезности".
Трейдеры, которые понимают это раньше других, быстрее переходят из ранга новичков в группу опытных профессионалов. Те же, кто не осознает важности мани менеджмента, чаще всего расстаются со своими депозитами или что еще хуже – пишут в сети большими буквами, что «Форекс – это лохотрон». Наша команда уверенно заявляет, что зарабатывать на рынке возможно, нужно лишь правильно определиться со своими приоритетами, торговой стратегий и правильным манименеджментом. Многие трейдеры пытаются угнаться за так называемым Граалем, где бы прибыль составляла процентов от всех сделок. При этом, они совершенно не учитывают соотношение риска к прибыли и поэтому, чаще всего, теряют деньги.
Чем меньше прибыль в каждой сделке и чем больше риск, тем выше будет доля прибыльных сделок. В таких случаях создается вводящая в заблуждение видимость вертикального роста торгового счета, когда почти 100% сделок на торговом счете являются прибыльными. Чем ниже прибыль на сделку и чем выше риск, тем больше будет закрываться прибыльных сделок (причина тому — статистика, а не профессионализм).
При таком раскладе качеств диверсификации улучшается, благодаря мало коррелированным между собой активам. Это значит, что цена не должна в одно и то же время двигаться в одном и том же направлении. С другой стороны, вы можете более широкий стоп-лосс и более плотную цель взятия прибыли.
Управление деньгами бывает правильным и неправильным. В первом случае, нужно брать во внимание риски и прибыль, которую за них можно получить. Вторая же стратегия подразумевает учет либо риска, либо прибыли. В таком варианте нужно смотреть только отдельные особенности – процент удачных сделок либо соотношение дохода и убытков. Большинство трейдеров теряют деньги на рынке, поскольку не используют правил управления капиталами и рисками в своей торговой практике.
Управление Депозитом
Убытки или просадка – это не случайность, а естественная часть торгового процесса. Убыточные сделки будут наблюдаться даже тогда, когда трейдер максимально эффективно использует выбранную стратегию. Для того чтобы серия убыточных сделок не обнулила депозит, а теория вероятности играла на стороне трейдера, депозита должно хватать не на 4-5 ордеров, а на 20-30. Вследствие эффекта реинвестирования управление капиталом по системе Келли может давать очень серьёзные просадки при неблагоприятном стечении обстоятельств. Но мы добавим, что в нем также содержится набор правил и техник, направленных одновременную минимизацию рисков параллельно с максимизацией прибыли. Видна большая разница меж риском 2% от объема счета и риском 10% в одной позиции.
Они должны основываться как на личном опыте трейдера, так и на условиях его стратегии. Основные принципы управления капиталом изначально были придуманы для игр. Привет, дорогой трейдер-читатель блога RoboForex!
Поэтому, если данные принципы станут неотъемлемой частью вашей торговой стратегии, вы получите мощное конкурентное преимущество в данном виде бизнеса. В данном примере риск на сделку велик (5% риска на сделку — крайне агрессивная торговля), что отражается на потенциале прибыли (+10% в каждой положительной сделке). По большому счету зеленый график отражает доходность с реинвестированием полученной прибыли, а синий — без реинвестирования.
Неотъемлемым компонентом риск-менеджмента выступает разум и умение контролировать эмоции. Во всех непредвиденных моментах нужно следовать за собственной стратегией и не быть сильно азартным. Еще когда открываете сделку, следует заранее уточнить для себя, когда вы собираетесь ее закрывать, при каких обстоятельствах. Как бы хорошо не выглядели операции, максимум, который может быть установлен на риск – это 5-6% от общего капитала. При всем этом, каждая сделка не может быть суммой, больше 2% от капитала.
Такая статистика близка скорее к фантастике, нежели объективной реальности. Тем не менее, она служит главной цели нашего эксперимента — наглядно продемонстрировать пропасть, которая лежит между различными методами управления капиталом. Расчет риска на сделку в процентах от торгового капитала лучше влияет на торговую статистику, нежели более простые методы, которые рассматривались в предыдущей статье.
При тестировании торговой стратегии немаловажной характеристикой является фактор восстановления . Это отношение чистой прибыли, полученной в результате торговой деятельности, к максимальной просадке. В итоге виден размер профита, приходящийся на один доллар убытка. Метод торговли, где значение Recovery Factor меньше единицы, не может быть эффективным.
Применяйте Стопы И Лимитные Ордера
Таким образом, более плотный стоп и более широкие цели по фиксации прибыли приведут к снижению скорости доходности торговой стратегии. Вопрос потери денег на рынке — это вопрос выбора. Это мощное конкурентное преимущество и одна из граней «Грааля», который в трейдинге заключается в использовании правил управления капиталом и рисками.
Торговля на валютном рынке Форекс связана с финансовым риском. Администраторы fxmoneylab.ru не несут никакой ответственности за ваши торговые решения или использование файлов, скачанных с этого сайта. Помочь автоматически рачитывать процент (и не только это) риска может помочь советник Direct Trade. Торговая стратегия с доходностью в 70% - отлично.
При использовании этой стратегии трейдер управляет размером ставки, оценивая, какой суммой он готов рискнуть при осуществлении последующих сделок. Поскольку рынок изменчив, не стоит работать с единственным вариантом мани-менеджмента, следует анализировать ситуацию на бирже и ориентироваться на это. Это поможет ограничить риски и позволит установить, сколько можно потерять без излишних убытков. Даже в том случае, если число убыточных сделок примерно равняется количеству удачных.
Автор книги «Биржевая игра» Райан Джонс указывает на тот факт, что в большинстве случаев, размышляя над объемом вновь открываемой позиции, трейдеры действуют инстинктивно, полагаясь на свое предчувствие. Такая бессистемность порождает более 90% неудачников в трейдинге. Профессионалы, используя определенные системы подсчета, определяют, какой именно суммой денежных средств можно рисковать при открытии следующей позиции. Такие системы они используют продуктивно и постоянно.
Бывают ситуации в свинг трейдинге, когда откат на тренде происходит от вершины с сильным сопротивлением. Такие откаты мы называем нерентабельными, поскольку нет запаса хода для цены акции. Об этом на примере рассказывается в статье “10 советов по ценовым движениям, которые улучшат вашу торговлю “. Было бы неправильным полагать, что трейдеру, который потерял все деньги из-за неожиданно крупного неблагоприятного движения цены, просто не повезло.
Объемы Позиции В Трейдинге: Фиксирование
Изначально риск фиксируется в процентах от торгового счёта, например 2% от капитала (детально принцип расчета оптимального объема позиции описан в статье «Формула расчета объема позиции на рынке»). После этого необходимо определить размер стоп-лосс в пунктах и стоимость пункта для целого контракта. На основании этих сведений можно с легкостью определить оптимальный объем позиции. Как вы могли убедиться, при использовании фиксированного в валюте риска на сделку, трейдер может потерять весь торговый капитал. Если риск на сделку является существенным, и торговый счет попадает в череду убыточных сделок, то торговый капитал может быть полностью уничтожен. Следующий способ определения объема позиции можно отнести к money-management, поскольку, в отличие от описанного ранее примера, он подразумевает управление капиталом в каждой сделке.
В Форекс среде принято считать данный метод абсолютным злом, но это не совсем так, точнее совсем не так. С данным подходом просто нужно уметь работать и применять его в тех системах, который позволяют на длительном интервале не достигать максимальной просадки и нагрузки на депозит. Наши неоднократные исследования и разработанные торговые системы, подтверждают это не первый год применения на реальных торговых счетах. Этот метод можно считать незамысловатым и очень наглядным. Он не требует никакой сложной математики и понятен новичкам. При этом, метод достаточно гибок, так как с ростом депозита вы будете постепенно увеличивать размер позиции.
- Синий график — риск фиксирован в валюте счета (100$).
- Так что в подобных ситуациях я не обращаю внимания на то, что уже нахожусь в рынке.
- Валютный риск – вероятность развития сценария при котором колебание курсов иностранных валют приведет к возникновению убыточных сделок вследствие изменения рыночной стоимости активов или пассивов.
- Соответственно, рисковать бóльшим процентом имеет смысл, когда баланс счета вырастет.
Профит всех трейдеров на Forex зависит от их умения управлять своими средствами как в периоды прибыли, так и в периоды просадок. Если бы он фиксировал риск в процентах от капитала, то ему не пришлось бы делать подобный выбор. Более того, следующим его шагом был бы вывод прибыли с торгового счета. Самая интересная ситуация наблюдается на счете номер три (рис. 5). Ранее трейдер Михаил рисковал суммой равной 100$ в каждой сделке и быстро уничтожил свой капитал. Далее он должен был либо отказаться от торговли на рынке, либо пополнить торговый счёт.
Во втором случае (зеленый график) риск определяется как доля от капитала и равняется 3% на сделку. Обратите внимание, потерять деньги в случае использования правил управления капиталом и рисками становится непростой задачей. Если трейдер использует принцип динамического риска на сделку, его счет становится более устойчивым к просадкам и быстро растет, когда рынок несколько сделок подряд идет в нужном направлении. Трейдер может использовать более жесткий стоп-лосс или более широкую цель по взятию прибыли, чтобы увеличить соотношение риска к прибыли. Это также означает, что ему понадобится более низкий процент прибыльных сделок, чтобы потенциально торговать в плюс. Цена в данном случае будет легче достигать его стоп-лосса.
Комментарии
Отправить комментарий