Основной инструмент анализа рынка – это тот, который позволяет находить точки входа в рынок без подстраивания его под историю или конкретный финансовый инструмент. Повторюсь, что требовать от данных индикаторов работы в направленных движениях рынка не имеет смысла, поскольку они создавались для работы в боковых трендах. Сигнал, что текущий тренд близок к развороту, появляется, когда значения MACD и цен актива движутся разнонаправлено. Медвежьей дивергенцией считают момент, когда MACD обновляет новые минимумы, а цена не снижается. Бычья дивергенция происходит, когда MACD движется к новым максимумам, в то время как цена не растет. В точках пробоя нужно смотреть на объём и как долго длились колебания у границы коридора тренда, собственно для сигналов и выставляют индикаторы средних.
Когда индикатор находится выше уровня 0,75, это означает, что пара сейчас находится в зоне перекупленности. Когда индикатор находится ниже уровня -0,75, это означает, что пара сейчас находится в зоне перепроданности. Как правило, индикаторы технического анализа применяются при свинг-трейдинге и среднесрочной торговле на фондовых и криптовалютных биржах. Внутридневные трейдеры и скальперы в первую очередь ориентируются на стакан, ленту сделок и кластеры, редко применяя технические индикаторы в торговле.
Изучая различные индикаторы форекс, вы можете определить подходящие стратегии для выбора прибыльного времени для поддержки данной валютной пары. На рисунке показан трехдневный RSI для пересечения евро / йена. Однако для большинства трейдеров более простой подход состоит в том, чтобы распознать направление основного тренда и попытаться получить прибыль, торгуя в направлении тренда. Именно здесь в игру вступают инструменты следования за трендом.
Индекс Относительной Силы Rsi
Критерием оценки служат две линии, проведенные на уровне 30 и 70. Считается, что выше 70 находится зона перекупленности, а ниже 30 — перепроданности. Поэтому, когда значение Индекса Относительной Силы достигает и поднимается выше 70, возникает угроза спада цен; движение ниже 30 воспринимается как предупреждение о близком подъеме.
Необходимо отметить, что термин «относительная сила» употребляется Уайлдером в какой-то степени ошибочно и часто вводит в заблуждение тех, кто знаком с этим понятием по анализу фондового рынка. «Относительная сила» традиционно понимается как кривая соотношения двух различных объектов. Что касается индекса относительной силы Уайлдера, то он не измеряет «относительную силу» различных объектов, и потому смысл, которым автор наделяет этот термин, не совсем точен. Тем не менее, индекс RSI решает проблему хаотичности движения кривой осциллятора и позволяет установить постоянные верхнюю и нижнюю границы колебаний. Внизу рисунка мы видим другой инструмент подтверждения тренда, который может рассматриваться в дополнение к (или вместо) MACD. Как показано на рисунке, красная линия измеряет сегодняшнюю цену закрытия, разделенную на цену закрытия 28 торговых дней назад.
Уровни И Трендовые Линии
Вы с легкостью можете найти формулу их построения в инструкциях к торговой платформе. Мы с вами, как я уже упоминал ранее, не изучаем теоретические аспекты работы на рынке, а рассматриваем те принципы использования каждого отдельного инструмента, которые максимально применимы на практике. Очень удобный индикатор для понимания - ничего сложного, просто надо выставить параметры правильно и ждать, когда линия тренда пересечет линию чрезмерных продаж или покупок, что означает разворот. Сигнал "продавать" (линия, двигаясь сверху вниз, вышла из зоны перекупленности).
По большому счету, по мере роста цен на акции индекс RSI также будет увеличиваться. Это связано с тем, что средний рост выручки переопределит средние потери. Полагаю, тут и без глубоких познаний становится понятно, что действительно сильные циклы, рождающие перекупленность и перепроданность (как определить их мы уже подробно рассмотрели), формируются только на крупных таймфреймах.
Ларри Вильямс придумал множество высоко рискованных, потенциально высокодоходных механических систем, как правило, основанных на некоторой форме распознавания моделей. Но проблема в том, что часть этих систем допускают использование в день входа только ордера "стоп на закрытии" или никакого стоп-ордера вообще. Это заставляет пользователей испытывать понятное неудобство. Альтернативным решением может быть скрытие (внутридневного) стопа, как предложено Стратегией 3. Лучше всего применять Стратегию 3, когда вы твердо уверены в используемых технических приемах входа.
Традиционно считается, что если RSI больше 70, то актив перекуплен, меньше 30 – перепродан. Стратегия RSI зависит от интерпретации сигналов осциллятора RSI. Сигнал о перекупленности будет свидетельствовать, что на данный момент покупать акции не имеет смысла, цена на них слишком высокая и, скорее всего, пойдет вниз. Если значение меньше 30, то акции стоит покупать, так как цена на них очень приемлемая, а вот скидывать активы не рекомендуется. При наиболее оптимальном сценарии торговли принятия решений о покупке или продаже, основанные исключительно на расчете RSI, нецелесообразны. Предположим, у нас есть простая торговая идея, согласно которой тренд распознаётся по направлению 60-дневной скользящей средней, а сделки должны заключаться от коррекций, т.е.
Индикатор Схождения
Чем больше количество дней в периоде при расчете индекса, тем более сглаженными будут его показатели. Сегодня мы поговорим об одном из старейших классических индикаторов, индексе относительной силы (relative strength index или сокращенноRSI). Этот индикатор включают во все торговые платформы, его применяют в тысячах торговых систем на любых рынках. Если вы не решаетесь войти на рынок форекс и ждете очевидной точки входа, вы можете долго сидеть в стороне.
Заметим, что применяется RSI с настроенным периодом за 2 бара. Стоп лосс и тейк профит фиксированы, и выставляются на расстоянии 20 и 50 пунктов от цены открытия сделки соответственно. Такое соотношение позволяет получать положительное математическое ожидание от торговли в долгосрочной перспективе. Выставить стоп лосс и тейк профит на ближайшие ключевые уровни, или по Фибоначчи (в этом случае тейк должен быть не меньше стопа, иначе от открытия сделки лучше воздержаться). В другой вкладке окна настроек можно изменить параметры уровней (например, сменить 30 и 70 на 20 и 80), либо добавить новые уровни, если того требует торговая стратегия.
Уровни Перекупленности И Перепроданности
Как видно из примера на 1-часовом графике EUR / USD, индикатор SSRC Trend сгенерировал 4 победы и только 1 небольшую потерю. Индикатор SSRCTrend для MT4 колеблется между 1,3 и -1,3 уровнями. 1.3 указывает на сильную перекупленность, а -1.3 указывает на сильную перепроданность. Тестер стратегий для мт4 поможет оттестировать индикатор ssrc svg. Money System Pro также полезно при использовании ssrc индикатора. Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга.
Как только осциллятор пересекает границу диапазона, можно говорить о перепроданности или перекупленности акций. Известный RSI, например, работает в диапазоне 0–100 % с границами 30% (перепроданность) и 70% (перекупленность). В этой ситуации - если сравнить ее с перепроданностью - продавцы и покупатели ведут себя иначе.
Трейдеры и инвесторы обычно используют RSI на основе 14-дневной торговой сессии, но нет причин, по которым вы не можете сократить или удлинить ваши расчетные временные периоды на основе ваших уникальных потребностей в портфеле. По большому счету, знайте, что чем короче ваш временной период, тем более чувствительны ваши данные и тем больше шансов вам стать жертвой неточных расчетов RSI. Чтобы освоить формулу RSI, вам нужно будет правильно оценить перекупленность по сравнению с перепроданными ценными бумагами.
- Считается, что близость цены к верхней линии говорит о перекупленности актива, к нижней линии – о перепроданности.
- Если значение меньше 30, то акции стоит покупать, так как цена на них очень приемлемая, а вот скидывать активы не рекомендуется.
- Мерседесы и ягуары на подземной стоянке Чикагской торговой биржи оказались там не случайно.
- Слова с приставкой "пере-" часто несут в себе негативный смысл, так как означают вредную избыточность.
Простая скользящая средняя представляет собой среднюю цену закрытия в течение определенного количества дней. Чтобы уточнить, давайте рассмотрим два простых примера – один более длительный срок, один более короткий срок. Многие трейдеры форекс тратят свое время в поисках этого идеального момента для входа на рынки или контрольного знака, который кричит «покупай» или «продавай». И хотя поиск может быть увлекательным, результат всегда одинаков.
Мною проведены наблюдения в отношении полезности индикатора в торговых ситуациях по широкому кругу данных. Я не использовал ни один из типичных методов оптимизации, ставших столь популярными спустя несколько лет. Рассматривать все сигналы можно в разные промежутки времени. Стоит отметить, что чем дольше период, тем меньше помех на графике.
А остальные 30% можно вложить в акции - если вдруг появится желание рискнуть. Степень доходности не определяется уровнем риска, и наилучшая стратегия на перегретом фондовом рынке - это умеренный консерватизм и здоровая осторожность. Если есть такая возможность, то ждать, не увеличивая позиций и не рискуя. Опытные трейдеры говорят, что важно не столько переиграть растущий рынок, сколько не потерять, когда он начнет падать. Таким довольно условным термином принято обозначать ситуацию, когда актив торгуется по цене ниже своей реальной стоимости.
Индикаторы Перекупленности
Еще один вариант интерпретации сигналов – покупать/продавать, когда MACD пересекает нулевую отметку снизу вверх/сверху вниз. Индикатор схождения/расхождения скользящих средних ("Moving Average Convergence/Divergence") является тренд следящим индикатором, показывающим связь между двумя скользящими средними цены. Это понятие используют, когда считается, что ценная бумага торгуется на уровне, превышающем ее реальную (внутреннюю или справедливую) стоимость. Такое происходит или после импульсивного движения цены вверх в короткий отрезок времени, или после достаточно длительного безоткатного движения в том же направлении (ралли). Как уже сказано выше, расхождения образуются, когда цена достигает нового максимума (минимума), но он не подтверждается новым максимумом (минимумом) на графике RSI. При этом обычно происходит коррекция цен в направлении движения RSI.
Здесь можно внести предварительные изменения в его характеристики. Сигнал на продажу формируется, когда индикатор заходит в зону перекупленности, а затем выходит из нее. Например, в точках, отмеченных на графиках индикаторов синими стрелками на следующем слайде. Я не буду вдаваться в специфику построения каждого из этих индикаторов.
Тоже самое происходит и при формировании состояния перепроданности, только в этом случае слабой стороной становятся продавцы, а покупатели, напротив, начинают постепенно откупать актив. День называется «нисходящим», если цена закрытия сегодня ниже, чем вчера. Он показывает линию извести в отдельном окне, которая проходит через различные уровни оповещения. Продолжая находиться на сайте вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.
Как вы могли заметить, перекупленность и перепроданность являются понятиями, способными оказать значительное влияние на поведение рынка и на стратегию трейдеров. Своевременное их определение позволит вам лучше сориентироваться в ситуации, а также произвести краткосрочный прогноз движения курса. Как правило, перекупленная ценная бумага - это хороший кандидат на продажу, потому что сигнал о наступлении перекупленности чаще всего говорит об изменении тренда на противоположный. Хотя нередко происходят откаты цены, и старый тренд продолжается. В отличие от RSI, формула стохастика сравнивает текущую цену и котировку, зафиксированную несколько свечей назад. Многие трейдеры не любят классические индикаторы и даже индикаторы в принципе.
Комментарии
Отправить комментарий