Маржинальные Зоны На Форекс Или Как Предсказать Движение Цен

Стоит сразу оговорится, маркетмейкеров на рынке много, Forex является внебиржевым рынком, поэтому тут играет роль совокупность маркетмейкеров, так сказать, "кто сильнее, кому нужнее". К тому же на рынок выходят центробанки (см. темы Банковские уровни на форекс). Мы закрылись в пятницу по Америке не только выше половины маржинальной зоны четверга, но и выше четвертинки. Это очень сильный сигнал на продолжение восходящего движения.

17 апреля - начало нисходящего движения по фунту с закреплением ниже 1/4 маржинальной зоны. Вот такое предположение с точки зрения внутридневных маржинальных зон. Если вероятность достижения зоны после закрепления составляет 70%, то при смене тенденции, она уже на 10% выше. Я сам проводил некоторый набор статистики ранее, можно посмотреть в разделе маржинальный анализ, например тему "Анализ отработки по USD/CAD за 2018 год". Максимум видел смену направления подряд 4 раза, поэтому стоит фильтровать сигналы, например, опционным анализом на форекс.

Она совмещает два способа торговли — на основе краткосрочного и среднесрочного анализа уровней сопротивления/поддержки и «пробоя». Последний термин уникален, как и тактика торговли, определяющая «зоны наименьшего сопротивления тренду». Поэтому в расчете маржинальных зон и учитывается закрытие Америки а именно будут ли добавляться спекулянты на зонах, или закроют позиции тем самым мы получаем большую вероятность дальнейшего движения за зону. Не совсем понятно если мы берем размер залога за пункт из отчета американской чикагской биржи.

Сергей и его ученики обучают торговле по этой стратегии платно. Следовательно по тому же принципу что и недельную конктролью зону мы можем построить промежуточные уровни. В открывшейся таблице выбираем интересующую нас валютную пару, например, Euro FX, соответствующую тикеру EURUSD. Все фьючерсы по умолчанию имеют основание в виде доллара USD, поэтому традиционно перевернутые пары Форекс записаны здесь в прямой котировке — JPYUSD, CHFUSD и т.д.

При приближении курса валют к любой из среднесрочных зон трейдер может покрыть избыток опционов новыми фьючерсами, взятыми в контртренд, не заботясь о стопах. В момент экспирации позиции взаимозачтутся, а полученная до этого прибыль опционных контрактов покроет убытки по новым фьючерсам. Этим соображением обоснован выбор точки отсчета среднесрочного уровня, трейдерам нет необходимости выбирать точно цену покупки или продажи, позиция хеджируется с помощью покупки опционов. Они подбираются «по краям» гарантийного обеспечения, такой выбор определяет «копеечную» стоимость опционного контракта. После уточнения размера маржи узнаем стоимость пункта (спреда) и производим расчеты маржинальной зоны, как это было показано выше.

В этой статье познакомимся с универсальным свечным паттерном "Марибозу". Посмотрим, как он выглядит на графике цены и в каких случаях его можно использовать для торговли. Если цена во время отката достигнет уровня начала экспирации фьючерсного контракта, есть большая вероятность отскока и продолжения роста.

Где Берутся Маржинальные Зоны?

Многие трейдеры используют в своей работе и анализе рынка уровни поддержки и сопротивления. Сегодня мы рассмотрим некий "аналог" этих уровней - маржинальные зоны, о которых знают и которые применяют лишь немногие участники рынка. Закрытие дня Американской торговой сессии ниже или выше определенного уровня сигнализирует о возможности дальнейшего тренда. Давайте посмотрим как работает внутридневная маржинальная зона. На графике виден прямоугольник, размер которого 40 пунктов, мы четко видим как он на данный момент является уровней сопротивления.

Для примера рассмотрим Чикагскую товарно-сырьевую биржу , через которую проходит наибольший объём торгов опционами и фьючерсными контрактами на валюту. Трейдеры часто сетуют на непредсказуемость рынка, но внимательное наблюдение за статистикой сделок или поведением цены может дать «предсказуемые комбинации». Статья наглядно показывает существование зон наименьшего и наибольшего сопротивления тренду, которые работают с вероятностью 80%.

На сегодняшний день валютные деривативы присутствуют почти на любой национальной бирже, но международным центром торгов считается Чикагская биржа CME, обороты которой доходят до $90 млрд. Ведь такая переменчивость сбивает простых инвесторов с толку и вводит их в состояние неустойчивости и стресса. А если у инвестора стресс, то он начинает нервничать и терять контроль над собой.

Рынок Форекс децентрализован, общая межбанковская платформа регистрирует и распределяет сделки институциональных клиентов. Площадка предназначена для обмена крупных сумм валют, объемы единичных сделок составляют миллионы долларов. В основном, на ней торгуют юридические лица, частный клиент может попасть на Форекс через посредничество банка, где за минимальный лот нужно выложить от $100 тыс., при этом сделки проходят с минимальным плечом.

То и внутридневных маржу мы должны расчитывать только для американской сессии. Именно при прохождении данного количества пунктов внутри дня (ввиду того, что спекулянтам придется либо добавлять средств либо закрывать позиции) образуется локальный уровень поддержки/сопротивления. В точке №1 происходит касание верхнего маржинального уровня, от которого следует открывать продажу. Тейк-профит выставляется на ½ маржинальной зоны в точке №2.

В случае переноса позиции «через ночь» трейдер может потерять деньги (или заработать) на свопе. Нам дали отличную цену от 1/4 маржинальной зоны от минимумов предыдущего дня. Ранее мы уже разбирали, что для большинства валютных пар есть соответствующий фьючерс на биржи CME, по которому можно рассчитать маржинальные требования, а следовательно (применимо к рынку форекс), можно построить маржинальные зоны. Проход и закрытие Америки (а следовательно крилинг СМЕ) ниже 1/2 из маржинальных зон делает достижение зоны полной маржи наиболее вероятным развитием сценария.

Что Такое Маржинальные Зоны Рынка Форекс?

После выхода статьи про Открытый Интерес на валютных опционах и фьючерсах, где была описана стратегия торговли по анализу объемов позиций в деривативах, в комментариях возник вопрос по поводу маржинальных зон. В своё время, в далёком 2012 году, Артем Яськив показал некую закономерность и построение маржинальных зон на форекс Сергею Митюкову, который на тот момент занимался обучением наивных новичков по другой системе. Митюков на тот момент имел финансовый кризис, и с энтузиазмом взялся пиарить систему маржинальных зон на форумах.

А если растут доходы компаний, то наши гуру получают от этого свою толику. Расчет каждой из этих зон с математической точки зрения не представляет сложности, но каждый такой расчет может потратить ваше время и не исключен вариант ошибки. В течении нескольких лет инструменты облегчающие данный расчет все более и более модернизировались и наконец-то наступил момент, когда он стал полностью автоматизирован. Большое количество фондовых и биржевых терминов пугает неподготовленных обывателей, заставляя считать биржу темным лесом, куда лучше не соваться. Маржа брокера – одно из таких понятий, навевающее мысли о чем-то сугубо спекулятивном и бессердечном.

Я не утверждаю, что маржинальные зоны не работают, а говорю о том, что ровным счётом любое количество пунктов больше среднего значения дня будет работать. Более того, я сам зарабатывал на маржинальных зонах с 2010 года по 2015. А с 2017 полностью переключился на индексы, крипту и акции, так как прогнозируемость этих рынков на пару порядков выше чем валют. Это лишь одно из объяснений функционирования и отработки маржинальных уровней, но можно также и дополнить эту точку зрения.

Я обучался маржинальным зонам форекс у их автора Митюкова в myprofitschool, но торговать вообще не выходит, как у многих. Рассматриваются краткосрочные тренды на часовом интервале. В обзоре даны прогнозы по возможному дальнейшему движению активов внутри дня и торговой недели. Биржа это прогнозирование будущего, а не рассказы и рассуждения по истории.

Маржинальные зоны на форекс – это зоны маржинального требования с фьючерсных рынков. Зоны, на которые так или иначе реагирует цена, а закрытие дня (американской торговой сессии) ниже или выше определенного уровня сигнализирует нам о потенциале дальнейшей тенденции. Вычисляется количество пунктов, которое далее делится на четыре, а затем отмечается на графике относительно цены открытия первой часовой свечи. В этом случае используются ордера на пробой Sell Stop и Buy Stop, которые размещаются на построенные маржинальные уровни. Товарищи аферисты Сергей Митюков и Алексей Сергеев из myprofitschol.ru активно пиарят и продают свои маржинальные зоны для торговли на форекс, индикатор маржинальных зон nkz maker pro. Давайте условимся, что мы будем называть уровни закрытия позиции трейдера по margin call как маржинальный уровень или маржинальную зону.

Маржинальные зоны CME, контрольные зоны — это однозначно коммерческий проект и никакого отношения к трейдингу не имеет. Главная задача на истории показать, что маржинальные зоны работают и продать их наивному буратине. Воспользовавшись кредитным плечом, вы можете совершать сделки как на повышение актива, так и на понижение.

Недельная контрольная зона – это уровень, который чаще всего достигается в течении недели (поэтому и название такое). Но, понятно, что все зависит от рынка и при тренде уровень может быть взят за пару дней, а на флете – оставаться нетронутым недели. На рисунке указана пара USDCHF, где отчетливо видно движение по тренду и отработку маржинальных уровней.

Наличие промежуточных маржинальных зон обусловлено тем, что некоторые брокеры предоставляют клиентам плечи, что сокращает дистанцию до маржинальной зоны. Построение маржинальных уровней относительно фьючерсных контрактов в первое время будет доставлять некоторое неудобство и занимать время. Придётся самостоятельно искать данные по фьючерсам и маржинальном обеспечении, рассчитывать количество пунктов и рисовать уровни на графике. Для торговли внутри дня они не совсем подходят по причине низкой волатильности цены. Для среднесрочной и долгосрочной торговли их можно использовать в качестве уровней поддержки и сопротивления. Для определения уровня делим сумму залога на стоимость одного пункта движения цены (12.5 USD), получаем 176 пунктов.

• На просторах интернета, возможно, есть индикаторы или скрипты для терминала, которые также помогут в построении маржинальных уровней.
• Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками.
• Сразу стоит отметить, что рассмотренная стратегия может применяться как внутри дня, так и в долгосрочной перспективе (более консервативный подход).
• Применение маржинальной торговли позволяет заключать фьючерсные сделки не выплачивая полной суммы стоимости сделки.

Уровни маржи рассчитываются на основе маржинальных требований фьючерсных контрактов Чикагской товарной биржи и пересчитываются для рынка Форекс. После обучения я начал применять на практике полученные знания, но результат получался отрицательным, счет постоянно шел в минус. Смотрел ежедневные обзоры рынка по индикатору Nkzmaker.pro Сергея Митюкова и Алексея Сергеева, счет все равно шел в минус. Этот небольшой уровень и будем считать – недельной контрольной зоной или маржинальной зоной.

Параметр Direction of zone отвечает за направление индикаций зоны – вверх или вниз от начальной точки. Zone width устанавливает количество дней, в течение которых зоны будут отображаться на графике. Однако при длительном удержании маржинальных позиций возникают определенные ограничения. Все дело в том, что биржевая стоимость товара постоянно колеблется.

Маржинальная зона CME имеет специальную функцию, которая помогает определить точку начала текущего тренда. Еще раз хотелось бы напомнить, что все эти уровни мы можем построить заранее имея лишь один только экстремум. А дальше двигаться уже от одной зоны к другой, откладывая уровни на определенное количество пунктов. Выше на графике представлен индекс доллара и отработка маржинальных зон при нисходящем движении. Обратите внимания как точно мы прошли вниз 2.5 маржинального хода.